分数环境中幂型重置期权的定价  

作　　者：董志英[1] 

机构地区：[1]乐山师范学院数学系,四川乐山614004

出　　处：《科技信息》2009年第31期J0012-J0012,J0196,共2页Science & Technology Information

基　　金：乐山师范学院科研资助项目(Z07050)

摘　　要：本文考虑标的资产价格服从分数O-U过程,通过推广计价单位的选取以获取等价鞅测度,得到了无风险利率为非随机函数下的幂型重置看涨期权的定价公式。

关 键 词：分数O-U过程 测度变换 幂型重置期权 拟鞅 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]