基于利率互换交易的商业银行利率风险管理研究  

作　　者：程宇[1,2] 

机构地区：[1]哈尔滨学院,黑龙江哈尔滨150086 [2]哈尔滨商业大学经济学院,黑龙江哈尔滨150028

出　　处：《黑龙江对外经贸》2010年第3期128-130,共3页Heilongjiang Foreign Economic Relations and Trade

摘　　要：商业银行经常性受到利率风险的困扰,银行要对利率风险进行必要的缺口管理。利率敏感性资金安排给银行的资产负债管理带来较大的经营风险,银行采用融资缺口模型进行资产负债管理,存在对市场利率把握不准的风险。随着利率衍生工具和交易的拓展,利率互换可以灵活地实现固定利率资金和浮动利率资金性质的转化,可以有效地控制由于市场利率变动而带来的利率风险。

关 键 词：利率风险 利率敏感资金 缺口管理 利率互换 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]