基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型  

Optimization model of loan portfolio based on return per unit of risk

作　　者：杨中原[1,2] 

机构地区：[1]大连银行博士后工作站,辽宁大连116001 [2]中国社会科学院金融研究所博士后流动站,北京100732

出　　处：《科技与管理》2010年第2期104-107,共4页Science-Technology and Management

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471055);中国海洋发展研究中心青年项目(AOCQN200904)

摘　　要：以银行资产的单位风险收益最大为目标,以法律法规和贷款集中度为约束条件,建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例,在确保资产单位风险收益最大的同时,解决银行为了追求收益最大化将大量资产分配给收益较高的行业,而导致银行贷款集中度风险过大的问题。Using earnings per unit of risk maximum of bank＇s assets as objective function and concentration,legislation of bank＇s assets as constraint, the optimization model of loan portfolio is established. The maximum of return per unit of risk on assets is obtained by adjusting the ratio of loans in different sectors,while the loan concentration can be controlled.

关 键 词：资产负债管理 集中度 组合风险 贷款组合 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学] O224[理学—运筹学与控制论]