杨中原

作品数：8被引量：18H指数：2
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供职机构：中国社会科学院金融研究所更多>>
发文主题：资产负债资产负债管理贷款组合集中度风险集中度更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《经济数学》《沈阳工业大学学报（社会科学版）》《统计与决策》《商业研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中国博士后科学基金国家教育部博士点基金中国海洋发展研究中心青年项目更多>>
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基于区域差异的城市商业银行市场规模的研究被引量：2
《金融理论与实践》2012年第1期60-62,共3页符林 杨中原 
本文选取与银行发展高度相关的城市GDP指标,利用TOPSIS方法计算出区域差异系数修正银行资产、负债数据,解决以往研究中忽略区域经济差异而导致城市商业银行资产、存款和贷款的市场份额和集中度指标不可比的问题。典型的10家城市商业银...
关键词：市场份额 市场集中度 区域差异 差异系数 
基于VaR和集中度约束的贷款组合优化模型被引量：2
《经济数学》2011年第2期85-88,共4页杨中原 许文 
中国博士后科学基金(20090460452);国家自然科学基金资助项目(70471055)
资产负债管理是把资产与负债组合视为有机整体,协调流动性、安全性和赢利性.本文通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中,有效降低银行资产集中度风险,通过能反映银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险.应用实例的...
关键词：贷款组合 集中度风险 流动性风险 资产负债 
基于双重流动性风险控制的资产组合优化研究被引量：1
《华东经济管理》2011年第6期71-73,共3页杨中原 许文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
银行危机的实质在于银行资产配置失误而导致的流动性不足,因而在银行资产配置中使得资产保持充分的流动性,对银行的发展至关重要。本文以上一期的负债与资产余额同下一期负债累加作为下一期的总分配资金,使得资产与负债在时间上匹配,通...
关键词：资产负债 流动性风险 资产组合 时间结构对称 
基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型
《统计与决策》2010年第23期157-159,共3页杨中原 许文 
国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)
贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风...
关键词：资产负债管理 集中度风险 时间匹配 流动性风险 
基于组合赋权的银行信用评价模型研究被引量：4
《商业研究》2010年第9期36-38,共3页张雪丽 杨中原 
信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价,反映了客户违约风险的大小。通过对评价指标的海选和筛选构建了信用综合评价指标体系,用客观赋权的离差最大化法和主观赋权的组合确定指标最优权重,建立了基于组合赋权方法的...
关键词：信用评价 组合赋权 信用评级 
商业银行资产负债时间匹配的优化模型研究被引量：1
《金融理论与实践》2010年第9期13-16,共4页杨中原 许文 
中国博士后科学基金(20090460452);辽宁省教育厅科研项目基金(2010041);大连市社科院项目基金(10DLSK140)
银行资产负债的合理匹配能够有效地降低银行的流动性风险。本文在已有研究结果的基础上,以贷款利息收益最大为目标函数,以资产负债的时间和数量匹配为约束条件,建立了资产负债匹配优化模型。通过银行资金缺口容忍度控制短期负债与长期...
关键词：商业银行 资产负债管理 流动性风险 时间匹配 优化方法 
辽宁产业投资与经济增长关系的实证研究被引量：7
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2010年第3期240-243,共4页朱天星 高丽峰 杨中原 国晓彤 
辽宁省发展改革委员会课题(20095719)
产业投资对产业结构形成以及经济增长具有积极作用,深入研究辽宁产业投资与经济增长的关系,对其产业结构调整具有重要意义。以1985—2008年的经济统计数据为依据,对辽宁投资总量和投资结构对经济的影响及其关联程度进行实证分析。研究...
关键词：产业结构 产业投资 投资总量 投资结构 经济增长 挤出效应 灰色关联度 辽宁省 实证研究 
基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型被引量：1
《科技与管理》2010年第2期104-107,共4页杨中原 
国家自然科学基金资助项目(70471055);中国海洋发展研究中心青年项目(AOCQN200904)
以银行资产的单位风险收益最大为目标,以法律法规和贷款集中度为约束条件,建立了基于单位风险收益最大化的贷款组合优化模型。通过贷款集中度约束调节不同行业贷款总量的分配比例,在确保资产单位风险收益最大的同时,解决银行为了追求收...
关键词：资产负债管理 集中度 组合风险 贷款组合 
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