基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型  

作　　者：杨中原[1,2] 许文 

机构地区：[1]中国社会科学院金融研究所博士后流动站,北京100732 [2]大连银行,大连116001

出　　处：《统计与决策》2010年第23期157-159,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)

摘　　要：贷款集中度对银行资产的流动性危害极大,而以往的资产负债管理研究忽略了集中度风险。文章综合考虑了资产的集中度因素、资产负债的时间匹配因素,以贷款收益最大为目标函数,以资产的集中度、法律法规约束为约束条件,建立了基于集中度风险控制的资产负债组合优化模型,解决了银行资产负债的时间匹配和资产集中度控制的问题,能够有效的减小银行经营中的集中度风险,对银行的资产负债管理具有重要的意义。

关 键 词：资产负债管理 集中度风险 时间匹配 流动性风险 

分 类 号：F224.3[经济管理—国民经济]