鞅在一类推广后的负二项风险模型中的应用  

The Application of Martingale in a Generalized Risk Model with Negative Binomial Distribution

作　　者：计宏伟[1] 孔繁亮[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2010年第1期67-69,共3页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金(10771046);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11511092)

摘　　要：考虑了保费、理赔支付时间为离散时间的风险模型,根据寿险保险实际情况,研究了带有利率、通货膨胀率及带退保单因素的负二项风险模型及其盈余的性质.应用鞅分析方法,探讨了由该风险模型得到的破产概率的一个表达式.In this paper, considering the effects brought by interest rate, inflatable rate and surrender in life insurance,we study a discrete time risk model with negative binomial distribution and its character of surplus and a expression of ruin probability of the risk model by martingale analysis.

关 键 词：负二项分布 鞅 破产概率 退保单 利率 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计] F840[理学—数学]