议VaR模型在银行信用风险管理中的应用  

作　　者：梁东皓[1] 李树良 

机构地区：[1]内蒙古工业大学管理学院,呼和浩特010000 [2]朔州市山阴县山阴中学,山阴县050000

出　　处：《内蒙古金融研究》2010年第2期55-57,共3页

摘　　要：VaR法(Value at Risk,风险价值)是现代西方国家最具代表性的风险管理模式和管理方法,商业银行也是其应用的重要领域。本文初步介绍了VaR法的概念和基本方法,同时提出了VaR法应用中存在的几个问题。由于我国商业银行风险防范意识淡薄、防范水平低下。因此,VaR法可以为我国商业银行在进行信用风险管理时提供一些帮助。

关 键 词：VAR法 信用风险 正态分布 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F831.2