VAR法

作品数：43被引量：124H指数：6
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金融科技发展的股票市场系统性风险研究被引量：3
《统计与信息论坛》2024年第3期40-52,共13页何剑 许芳 
国家自然科学基金一般项目“双支柱框架下稳定金融的政策协同效应研究”(7216030084);国家自然科学基金地区项目“高杠杆下的中国财政乘数和财政空间研究”(72063030);新疆财经大学校级一般项目“新疆金融资源空间配置效率研究”(2021XYB005);新疆财经大学高层次人才专项项目“丝绸之路经济带中国西北段金融资源空间配置效率及优化路径研究”(2022XGC021)。
防范化解股票市场系统性风险是维护中国金融市场稳定的重要内容。以2012-2021年125家涉及14个业务部门的金融科技上市公司作为研究样本,基于分位数回归的CoVaR模型测算股票市场金融科技板块系统性风险,利用网络爬虫技术(Python)通过百...
关键词：金融科技 股票市场系统性风险 信息透明度 风险承担 分位数回归CoVaR法 
商业银行风险对系统性金融风险贡献度研究被引量：1
《经营与管理》2020年第10期147-151,共5页徐杰 董招娣 
基于CoVaR法和多元回归模型,通过实证计量商业银行各类风险对系统性金融风险贡献度。选取不良贷款率、流动性比例、累计外汇敞口头寸比例等指标,研究表明:信用风险、流动性风险、市场风险的相关风险指标对系统性金融风险有显著性影响,...
关键词：商业银行风险 系统性金融风险 CoVaR法 风险管理 
基于Granger causality的VAR法填补财务面板数据研究被引量：1
《中国商论》2020年第16期52-55,共4页侯世君 冯长焕 文雯 
上市公司财务分析指标数据中有很多缺失数据,其会影响投资者、债权人、管理者及政府部门对上市公司的评价。考虑到传统的缺失值插补方法对财务数据填补效果不理想,提出了基于格兰杰因果关系的VAR法对上市公司财务数据填补,对比分析均值...
关键词：格兰杰因果关系 VAR插补法 EM插补 回归插补 多重插补 
熔炼工艺对TA10铸锭中镍元素的影响被引量：1
《湖南有色金属》2019年第4期43-44,69,共3页谢强 刘华 廖强 王兴 贠鹏飞 
通过试验,对比不同稳弧电流搅拌方式对 TA10铸锭中镍元素的影响。在同样进行二次熔炼时,当一次熔炼采用直流稳弧电流时,成品铸锭出现了镍元素含量超标的现象,当一次熔炼采用交流稳弧电流时,成品铸锭镍元素含量满足标准要求。
关键词：稳弧电流 TA10 VAR法 镍元素 
基于GARCH-EVT模型VaR法的开放式基金风险测度研究被引量：2
《铜陵学院学报》2018年第4期30-36,共7页程建华 丁慧敏 
VaR(Value at Risk)法是一种能够全面测量复杂证券组合的市场风险的方法,在风险测量和管理中具有明确的理论指导意义,在金融市场中极端事件时有发生,VaR度量极端事件下的金融市场风险误差较大,而极值理论则为测量极端市场条件下的风险...
关键词：基金风险度量 GARCH模型 极值理论 Kupiec回测 
铸锭成分对TC4钛合金相变点及锻造组织的影响被引量：4
《热加工工艺》2017年第21期152-154,共3页张嫦娟 
分析了经VAR法3次熔炼的TC4铸锭横、纵向成分,并用理论公式计算出铸锭不同部位的相变点。分析了相变点的变化差异,并对比了相变点的计算值和实测值。结果表明,实验铸锭不同部位相变点差别很大,最高约20℃,差异最大点在铸锭冒口端。
关键词：VAR法 相变点 锻造温度 
基于FEM法的锆合金VAR法的模型研究
《金属世界》2017年第5期18-21,共4页李小宁 王庆娟 
文章利用有限元法(FEM)研究了锆合金真空自耗电弧熔炼(VAR)过程中熔炼时间对熔池温度变化、熔池流速和电极表面的影响规律。熔池内的温度相对较高,靠近坩埚区域处的温度相对较低,随着熔炼时间的延长,熔池温度高的合金液通过辐射方式向...
关键词：锆合金 EM法 熔池温度 流速分布 熔炼时间 模型 R法 VA 
沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析被引量：1
《市场周刊》2016年第5期69-70,20,共3页高晓巍 
Va R模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具。文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验。实践证明,非对称的GARCH模...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
风险价值(VAR)方差—协方差计算方法及实证分析
《智富时代》2015年第S2期57-58,共2页王散激 潘义前 
广西重点培育学科(应用数学)建设项目(桂教科研[2013]16号);广西高校科研项目(2013YB267)
本文主要介绍最近受到金融业广泛认可的风险定量分析方法VAR,本文选取上证综合指数,用方差—协方差简单VAR法,对风险价值进行估算,在样本数据服从正态分布的条件下,用简单VAR法得出可靠的风险价值,运用风险价值所做的预测可以较好地估...
关键词：风险价值 方差—协方差法 简单VAR法 
基于非对称GARCH模型的股票指数VaR的度量与实证分析被引量：1
《市场周刊》2015年第9期79-81,共3页朱婧 张静 付云鹏 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(13D081);辽宁省教育科学"十二五"规划课题(JG15DB141);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2015171)
Va R法是目前金融机构广泛采用的风险管理工具。文章选取最新的上证综指和深证成指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH类模型,探讨其在不同置信水平下,在分别服从正态分布、t分布和GED分布的假设下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
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