非对称GARCH模型

作品数：26被引量：48H指数：4
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中证白酒指数不同波动下的在险价值——基于GARCH族模型和加权历史模拟法
《内江师范学院学报》2022年第12期63-70,共8页樊鸿杰 汪凯 朱艳玲 
国家自然科学基金青年项目(71803001);安徽省高校优秀拔尖人才培育资助项目(gxyq ZD2019031)。
选取中证白酒指数1550天收盘价数据,基于T分布和广义误差分布(GED)GARCH族模型,对比发现GED分布下CGARCH-M模型能够体现收益率的非正态性、异方差性和波动率杠杆效应,对中证白酒指数收益率拟合效果更优;利用加权历史模拟法和CGARCH-M-GE...
关键词：中证白酒指数 在险价值 非对称GARCH模型 加权历史模拟法 
股票市场波动丛聚性及杠杆效应的实证研究
《西部金融》2019年第4期4-11,共8页王彧婧 程京京 董子昂 
河北省教育厅科技青年项目“河北省中小企业创新中风险投资与银行信贷联动效应研究”(QN2018223);河北金融学院金融创新与风险管理研究中心开放基金项目“河北省金融支持农村一二三产业融合发展创新研究”(JDKF2016003)
本文选取1997年1月1日至2018年9月21日上证综指和标准普尔500指数日收益率序列,通过建立ARCH(1,1)模型对中美股票市场波动丛聚性进行实证分析,结果显示GARCH(1,1)模型能很好地刻画中美股票市场的波动丛聚性特征。建立非对称GARCH模型来...
关键词：GARCH模型 非对称GARCH模型 波动丛聚性 杠杆效应 股票市场 
Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LSM定价被引量：2
《系统工程》2016年第6期50-56,共7页王鹏 吴恒煜 马俊伟 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168,71473200);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150504,JBK120505)
为了准确描述基础资产波动率的"聚集性"、"杠杆效应"及时变特征,将有偏GARCH模型引入最小二乘蒙特卡罗美式期权定价(LSM)方法中,同时使用Lévy过程修正GARCH模型中的随机数分布,进而表现金融数据的非正态特征和"跳跃"特征,建立了Lévy-G...
关键词：美式期权定价 LÉVY过程 GARCH模型 最小二乘蒙特卡罗模拟 
沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析被引量：1
《市场周刊》2016年第5期69-70,20,共3页高晓巍 
Va R模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具。文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验。实践证明,非对称的GARCH模...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
基于非对称GARCH模型的股票指数VaR的度量与实证分析被引量：1
《市场周刊》2015年第9期79-81,共3页朱婧 张静 付云鹏 
黑龙江省哲学社会科学研究规划项目(13D081);辽宁省教育科学"十二五"规划课题(JG15DB141);辽宁省教育厅科学研究一般项目(W2015171)
Va R法是目前金融机构广泛采用的风险管理工具。文章选取最新的上证综指和深证成指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH类模型,探讨其在不同置信水平下,在分别服从正态分布、t分布和GED分布的假设下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效...
关键词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 
融资融券交易对市场和标的个股波动影响的研究被引量：1
《华北金融》2014年第12期23-28,47,共7页刘明青 
作为证券市场的重要制度之一,融资融券交易理论上应具有价格发现、价格稳定、提高流动性等基本功能。本文从融资、融券交易的价格稳定理论机制出发,从对市场和个股两个层面系统而全面的分析融资交易和融券交易的价格稳定作用。研究发现...
关键词：融资融券 非对称GARCH模型 VAR模型 
Lévy过程下非对称GARCH模型权证定价
《系统工程》2014年第10期38-45,共8页吴恒煜 马俊伟 朱福敏 林漳希 
国家自然科学基金重大研究计划项目(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(12JJD790026);国家教育部留学基金资助项目(201206980001);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK1407164;JBK12050);中央高校科研业务费专项资金及四川省教育厅创新团队项目(JBK130401)
考虑权证标的资产的非正态特征,引入Lévy过程改进GARCH模型下权证的蒙特卡洛模拟定价方法。首先,针对不同Lévy随机分布和有偏GARCH模型建立真实测度下的Lévy-GARCH模型,然后进行风险中性测度转换并对38支大陆权证进行定价,最后对定...
关键词：权证定价 LÉVY过程 GARCH模型 蒙特卡罗模拟 
融资融券交易对市场和标的个股波动影响的研究被引量：1
《西部金融》2014年第11期18-25,共8页刘明青 
作为证券市场的重要制度之一,融资融券交易理论上应具有价格发现、价格稳定、提高流动性等基本功能。本文从融资、融券交易的价格稳定理论机制出发,从市场和个股两个层面系统而全面地分析融资交易和融券交易的价格稳定作用。理论研究以...
关键词：融资融券 非对称GARCH模型 VAR模型 面板数据 
融资融券交易对市场和标的个股波动影响的研究被引量：3
《吉林金融研究》2014年第10期10-16,共7页刘明青 
作为证券市场的重要制度之一,融资融券交易理论上应具有价格发现,价格稳定,提高流动性等基本功能。本文从融资、融券交易对市场和个股两个层面系统而全面的分析融资交易和融券交易的价格稳定作用。对市场波动性的影响的研究上主要借助GA...
关键词：融资融券 非对称GARCH模型 VAR模型 面板数据 
融资融券交易对市场和标的个股波动影响的实证研究被引量：1
《金融发展研究》2014年第9期43-48,共6页刘明青 
作为证券市场的重要制度之一,融资融券交易理论上应具有价格发现、价格稳定、提高流动性等基本功能。本文从融资、融券交易的价格稳定理论机制出发,针对市场和个股两个层面系统而全面地分析融资交易和融券交易的价格稳定作用。研究发现...
关键词：融资融券 非对称GARCH模型 VAR模型 面板数据 
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