最小二乘蒙特卡罗模拟

作品数：16被引量：59H指数：5
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：杨舸田澎张普吴冲锋刘利莉更多>>
相关机构：上海交通大学华南理工大学上海大学浙江财经大学更多>>
相关期刊：《管理世界》《统计与决策》《国外油田工程》《管理科学学报》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金湖南省哲学社会科学基金上海市教育委员会创新基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
可再生能源配额机制下电力投资最优序贯决策模型被引量：10
《管理评论》2019年第9期37-46,共10页李力 朱磊 范英 
国家自然科学基金项目(71273253; 71133005);国家自然科学基金国际(地区)合作研究与交流项目(71210005)
要求强制性购买一定数量的可再生能源电力和基于绿色证书交易市场的可再生能源配额机制已成为刺激可再生能源投资的主要政策工具,同时大型可再生能源装机部署已实现分布安装。可再生能源配额机制和装机容量受到资源禀赋等约束的条件下,...
关键词：可再生能源配额 不确定性 实物期权 序贯决策 最小二乘蒙特卡罗模拟 
复合实物期权视角的企业R&D项目评价模拟计算
《统计与决策》2016年第23期166-170,共5页刘凤琴 聂志平 刘利莉 
国家自然科学基金资助项目(71271190);教育部人文社会科学研究项目(15JYA630037)
文章基于美式复合实物期权视角,运用美式期权最小二乘蒙特卡罗模拟方法对企业多阶段R&D项目评价问题进行深入分析。研究结论认为,多阶段多投资时点的企业R&D投资项目一般具有很强的复合实物期权特征和美式期权价值结构;实证结果表明,相...
关键词：R&D项目 跳跃扩散 复合实物期权 美式期权定价 最小二乘蒙特卡罗模拟 
Lévy过程修正的非对称GARCH模型的美式权证LSM定价被引量：2
《系统工程》2016年第6期50-56,共7页王鹏 吴恒煜 马俊伟 
国家自然科学基金重大研究计划(91218301);国家自然科学基金资助项目(71171168,71473200);西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金项目(JBK150504,JBK120505)
为了准确描述基础资产波动率的"聚集性"、"杠杆效应"及时变特征,将有偏GARCH模型引入最小二乘蒙特卡罗美式期权定价(LSM)方法中,同时使用Lévy过程修正GARCH模型中的随机数分布,进而表现金融数据的非正态特征和"跳跃"特征,建立了Lévy-G...
关键词：美式期权定价 LÉVY过程 GARCH模型 最小二乘蒙特卡罗模拟 
基于一致性原则的偿二代TVOG风险因子校准被引量：5
《保险研究》2015年第12期30-39,共10页王灵芝 
中国博士后科学基金面上项目(2015M571461);教育部人文社会科学研究(规划基金)项目(10YJA790054);上海市教委科研创新一般项目(12YS126)的资助
论文基于期权定价法和最小二乘蒙特卡罗模拟法计算分红保险、万能险隐含的退保权和保证收益率的价值(TVOG)。研究发现,我国试行的偿二代规则中TVOG因子偏低,存在风险资本金不足的风险。另外,TVOG因子随保证收益率和合同期限的增加而不...
关键词：偿二代 一致性原则 最小二乘蒙特卡罗模拟 选择权及保证利益的时间价值(TVOG) 
美式分红篮子期权定价的求和最小二乘蒙特卡洛法
《喀什师范学院学报》2014年第6期10-12,30,共4页唐耀宗 
主要针对美式分红篮子买权的定价进行研究.美式篮子期权定价通常采用即最小二乘蒙特卡罗模拟.但是此方法存在拟合参数随标的资产维数增加而产生的"维数灾难".故此,提出了求和最小二乘蒙特卡罗模拟,并通过数值试验较好地验证了该方法的...
关键词：求和最小二乘蒙特卡罗模拟 美式篮子期权 维数灾难 
中国万能寿险投资账户最低收益率保证与退保期权的定价研究被引量：8
《系统工程理论与实践》2013年第3期557-568,共12页周桦 
教育部一般项目青年基金(10YJC790406)
本文利用风险中性定价方法,不考虑死亡因素,在利率服从Vasicek均值复归模型,标底资产价格服从几何布朗运动的假设下,计算万能险万能账户中最低保证收益率期权的公允价值.考虑保单持有人可以退保,文章利用最小二乘蒙特卡罗方法计算内嵌...
关键词：万能寿险 最低收益率保证 退保 风险中性定价 最小二乘蒙特卡罗模拟 
基于期权博弈的股票波动性价值模型被引量：1
《系统工程理论与实践》2012年第8期1631-1638,共8页张普 吴冲锋 
国家自然科学基金(70671068);教育部人文社会科学基金青年项目(11YJC790278);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金(2011SJB790002)
基于无套利原理和期权博弈理论讨论了波动性对股票价格及收益的影响.将波动分解为波动收益期权和波动损失期权建立模型,并在投资者异质偏好假设下运用最小二乘蒙特卡罗模拟得到了考虑红利及随机波动条件下波动性价值的基本分布特征.发...
关键词：期权博弈 波动性 异质投资者 最小二乘蒙特卡罗模拟 
基于实物期权的投资项目价值评估法研究被引量：2
《价格理论与实践》2012年第8期70-71,共2页俞云 何朝林 
国家自然科学基金(71271003);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MG116);安徽省哲学社会科学规划项目(AHSKF09-10D23);安徽工程大学青年科研基金(2010YQ001)
本文假设投资项目价值服从多突发事件的跳跃-扩散过程,构建美式实物期权基于最小二乘蒙特卡罗模拟算法的定价模型,并用实例验证模型的有效性。实证结果表明,跳跃导致期权价值的降低,并且期权价值随着跳跃幅度的加大而加速降低;期权价值...
关键词：实物期权 突发事件 最小二乘蒙特卡罗模拟 
从企业融资的角度研究可转债定价
《兰州学刊》2012年第7期155-157,共3页尹志华 林勇 章辉 
通过发行可转债融资是我国上市公司重要的融资途径。从可转债最后的行权结果来看,可转债融资更类似于股票的增发或配股融资,与债券融资有着本质的区别。文章从企业融资的角度,重新研究了可转债的定价,并修正了传统的最小二乘蒙特卡罗模...
关键词：企业融资 可转换债券 向下修正条款 最小二乘蒙特卡罗模拟 
外汇结构性存款的价值分解与定价方法分析
《财经论丛》2011年第3期56-63,共8页刘凤琴 张强 
教育部人文社科研究基金资助项目(09YJA790179);浙江省高校人文社科重点研究基地资助项目(JYTjr20101202)
本文主要根据金融工程的组合分解原理,对外汇结构性存款的基本价值构成和定价方法框架进行分析与探讨。首先,在考虑收益风险的基础上,对一般性的欧式外汇结构性存款的价值构成进行分析。然后,在上述基本要素的基础之上,分析具有可提前...
关键词：外汇结构性存款 价值构成和分解 可提前赎回 可提前回售 最小二乘蒙特卡罗模拟 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部