沪深300指的GARCH-VaR模型的实证分析  

作　　者：高晓巍[1] 

机构地区：[1]齐齐哈尔大学理学院

出　　处：《市场周刊》2016年第5期69-70,20,共3页Market Weekly

摘　　要：Va R模型是目前金融机构广泛采用的风险管理的工具。文章选取最新的沪深300指的日收盘价作为数据样本,基于GARCH族模型,探讨其在不同置信水平以及不同分布下的Va R值,并通过回测检验对模型的有效性进行检验。实践证明,非对称的GARCH模型能够更好地拟合收益序列。

关 键 词：VAR法 GARCH模型 非对称GARCH模型 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]