谱负Lévy过程的尺度函数与推广的Dickson公式(英文)  

The Scale Function and Generalized Dickson's Formula for the Spectrally Negative Levy Process

作　　者：任晓艳[1] 张春生[2] 

机构地区：[1]南开大学组合中心,天津300071 [2]南开大学数学科学学院,天津300071

出　　处：《南开大学学报（自然科学版）》2010年第1期11-16,共6页Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Nankaiensis

基　　金：Supported by National Natural Science Foundation(10571132)

摘　　要：把开始于u(u≥0)的谱负Levy过程看作是推广的风险模型,得出了用W_δ(x)表达的 e^(-δt)g_t(x)dt(g_t(x)被看作是过程在时刻t的密度函数)与推广的Dickson公式。此外还对特殊情况下的尺度函数W_δ(x)给出了确切的表达式。Regarding the spectrally negative Levy process starting at u（u≥0） as the generalized risk model, the paper derives the explicit expression for integral from n=0 to∞e^（-δt）gt（x）dt（gt（x） is supposed to be the density function of the process at time t） with the scale function Wδ（x）.Futher the generalized Dickson＇s formula are proposed.In addition, the explicit expression for the scale function Wδ（x） in special cases is given.

关 键 词：谱负 尺度函数 推广的Dickson公式 

分 类 号：O174.5[理学—数学] O211.6[理学—基础数学]