基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法  

作　　者：刘家鹏[1] 苏涛[2] 

机构地区：[1]清华大学公共管理学院,北京100084 [2]天津市统计局,天津300020

出　　处：《统计与决策》2010年第6期4-6,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70573076)

摘　　要：信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。

关 键 词：评价系统 评估 蒙特卡洛方法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]