刘家鹏

作品数：12被引量：64H指数：5
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供职机构：清华大学公共管理学院博士后流动站更多>>
发文主题：操作风险贝叶斯网络情景分析CAPMEM算法更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术哲学宗教更多>>
发文期刊：《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《统计与决策》《投资研究》《系统工程理论与实践》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金云南省教育厅科学研究基金更多>>
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运用贝叶斯网络量化和控制商业银行操作风险——一个基于实际业务流程的例子被引量：9
《投资研究》2011年第7期106-117,共12页刘睿 巴曙松 刘家鹏 
云南省教育厅科学研究基金(编号:08Y0015)的资助
操作风险量化是为降低和控制风险服务的。运用贝叶斯网络分析量化操作风险并改进控制,对提升商业银行的操作风险管理水平是一条有效途径。论文以我国银行的一个典型业务—远期结售汇为例,研究了实践中建立和运用贝叶斯网络来估计操作风...
关键词：操作风险 贝叶斯网 业务流程 
基于蒙特卡洛模拟技术的评级系统的评估方法
《统计与决策》2010年第6期4-6,共3页刘家鹏 苏涛 
国家自然科学基金资助项目(70573076)
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法...
关键词：评价系统 评估 蒙特卡洛方法 
中国股市非对称性收益的实证研究被引量：1
《统计与决策》2010年第3期131-134,共4页刘家鹏 苏涛 
文章运用Markov状态转换模型对深证指数周收益变结构进行了分析,通过与随机游走模型、收益转换模型、方差转换模型比较,诊断证实收益和方差存在动态结构变化特性,收益和方差在两个状态之间发生非对称频繁转换。模型对现有数据及历史事...
关键词：MARKOV链 状态转换 非对称收益 预测 
基于贝叶斯网络的银行操作风险管理系统被引量：9
《计算机工程》2008年第18期266-268,271,共4页刘家鹏 詹原瑞 刘睿 
国家自然科学基金资助项目(70573076)
针对金融机构操纵风险具有构成复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,将贝叶斯网络技术引入银行操作风险建模。银行操作风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险,难于建模与度量...
关键词：操作风险 贝叶斯网络 因果建模 情景分析 不确定性推理 
基于马尔科夫机制转换CAPM的VaR模型研究被引量：2
《电子科技大学学报（社科版）》2008年第3期19-22,共4页詹原瑞 刘家鹏 苏涛 
国家自然科学基金资助项目(70573076)
本文利用机制转换的CAPM模型来计算中国证券市场的VaR,首先回顾了机制转换模型,接下来介绍了基于马尔科夫机制转换CAPM的VaR模型(MSW-VAR),最后选择深圳证券交易所的十支股票进行VaR计算,通过准确性检验显示效果良好。MSW-VAR模型能够...
关键词：马尔科夫链 机制转换模型 证券市场 VAR 
基于贝叶斯网络的操作风险建模被引量：7
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2007年第4期32-39,共8页刘家鹏 詹原瑞 刘睿 
操作风险是指由不完善的或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。由于操纵风险具有构成更复杂、涉及诸多复杂因素、难以结构化、缺少历史数据等特点,因此难于建模与度量。贝叶斯网络是基于贝叶斯决策理论的因果建...
关键词：操作风险 贝叶斯网络 因果建模 情景分析 不确定性推理 
基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型被引量：1
《系统管理学报》2007年第3期285-290,共6页苏涛 詹原瑞 刘家鹏 李杰 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士学科点专项科研基金(20050056057)
传统资本资产定价模型(CAPM)假定收益率为正态分布,同时认为反映市场风险系数的β是不变的,这与现实存在较大出入,实际上资产收益率的结构存在动态不断转换特性,从动态的角度提出了基于马尔科夫转换下的资本资产定价模型,与经典资本资...
关键词：马尔科夫过程 状态 EM算法 资本资产定价模型 
基于贝叶斯MCMC的POT模型——低频高损的操作风险度量被引量：21
《管理科学》2007年第3期76-83,共8页刘睿 詹原瑞 刘家鹏 
国家自然科学基金(70573076);高等学校博士学科专项科研基金(20050056057)
对低频率高损失的操作风险进行量化非常困难,其特点为较少发生,而一旦发生通常都会造成巨额损失,因此数据匮乏是一个严重的挑战,内部欺诈风险是此类风险的典型代表,也是中国商业银行有代表性的重大操作风险类型。在损失分布法的框架下,...
关键词：低频高损 损失分布法 贝叶斯MCMC POT模型 经济资本 
基于记分卡的操作风险管理研究被引量：1
《西南交通大学学报（社会科学版）》2007年第3期129-135,共7页刘家鹏 詹原瑞 刘睿 
与市场风险和信用风险相比,操作风险是难以结构化的问题。而近年来对记分卡的理论研究及其在战略管理领域的成功运用,都说明:通过建立以定性评估和定量分析相结合的风险识别、量度系统,以及基于数据的对风险控制决策的模拟,记分卡与其...
关键词：操作风险 记分卡 巴赛尔协议 关键风险指标 
基于马尔科夫状态转换下的CAPM实证研究被引量：11
《系统工程理论与实践》2007年第6期21-26,共6页苏涛 詹原瑞 刘家鹏 
国家自然科学基金(70573076);高等学校博士学科点专项科研基金(20050056057)
将一阶马尔科夫过程引入到经典资本资产定价模型(CAPM)中,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的资本资产定价模型,即允许反映市场风险载荷的β系数和条件方差呈现时变状况.实证显示该模型优于经典资本资产定价模型,并能够刻画动态...
关键词：马尔科夫过程 状态 EM算法 资本资产定价模型 
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