贷款违约概率测算方法:违约比例模型  

作　　者：武次冰[1] 易宇[2] 武锶芪[3] 

机构地区：[1]湖南大学金融学院,长沙410079 [2]中国农业银行湖南省分行,长沙410005 [3]华南理工大学经济与贸易学院,广州510006

出　　处：《统计与决策》2010年第6期15-19,共5页Statistics & Decision

摘　　要：文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备金和配置经济资本。

关 键 词：违约概率 比例危险法 违约比例模型 逐步选择法 

分 类 号：F832.21[经济管理—金融学]