固定汇率制度下的双币种交换期权  

The Pricing of Quanto Exchange Options under the Fixed Exchange Rate System

作　　者：郭建果[1] 

机构地区：[1]中国建设银行厦门分行,福建厦门361001

出　　处：《经济数学》2010年第1期21-25,共5页Journal of Quantitative Economics

基　　金：湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110)

摘　　要：在固定汇率制度模型的基础上,利用计价单位变化以及风险中性概率测度,得到固定汇率制度下的双币种交换期权价格的闭式解.Under the fixed exchange rate system, and using the numeraire and the equivalent martin gale measure, the closed form solutions of quanto exchange options were obtained.

关 键 词：固定汇率制度 ITO公式 计价单位 交换期权 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计]