VaR风险衡量方法综述  

作　　者：徐云锦[1] 

机构地区：[1]华东师范大学,上海200241

出　　处：《现代商业》2010年第9期45-45,共1页Modern Business

摘　　要：近年来,随着世界金融市场的日趋规范、壮大,各金融机构之间的竞争也发生了根本的变化,从过去的资源掠夺转变为内部管理与创新方面的竞争,促使金融机构的经营管理发生了深刻的变化,金融风险管理逐渐成为现代金融管理的基础和核心。本文通过对几种VaR方法的简单介绍,力求能够理清VaR的应用思路,力求对风险管理提供参考建议。

关 键 词：VAR 解析方法 历史模拟法 蒙特卡罗法 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]