一类多险种复合Poisson-Geometric过程风险模型研究  

作　　者：李应求[1] 甘柳[2] 魏民[2,3] 

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410076 [2]长沙理工大学经济管理学院,长沙410076 [3]中国工商银行湘潭湘江支行,湖南湘潭411101

出　　处：《统计与决策》2010年第7期53-55,共3页Statistics & Decision

基　　金：湖南省自然科学基金资助项目(08JJ3007);湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);湖南省高等学校科研基金项目(07A003;08C120;07C078;06C099)

摘　　要：文章引入了一类索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的多险种风险模型。给出了该模型破产概率所满足的Lundberg不等式及一般表达式。最后得到了双险种情况下的Gerber-Shiu折现罚金函数。

关 键 词：Poisson—Geometric过程 破产概率 Gerber—Shiu折现罚金函数 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]