BMM模型在商业银行操作风险度量中的应用  

作　　者：钱艺平[1] 林祥[2] 陈治亚[1] 

机构地区：[1]中南大学商学院,长沙410075 [2]中南大学数学学院概率统计研究所,长沙410075

出　　处：《统计与决策》2010年第7期68-71,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金项目(761122880)

摘　　要：文章利用极值理论中的BMM模型对商业银行操作风险损失极端值分布进行估计。采用广义极值分布构建VaR模型，组建极值数据组，运用极大似然估计法估计两个参数，进而计算操作风险损失VaR。最后结合我国商业银行1994-2008年的220个操作风险损失数据进行实证研究。结果豆示BMM模型具有超越样本的估计能力，在数据较少条件下能得到较准确结果，用其度量商业银行的操作风险损失VaIL是合理的，这为我国商业银行操作风险度量和管理提供一定的量化依据。

关 键 词：BMM模型 广义极值分布 VAR 极值理论 操作风险 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]