基于神经网络技术的商业银行操作风险度量模型研究  

作　　者：周恩红[1] 王东峰[1] 樊飞舟[1] 郭爽[1] 

机构地区：[1]中国银行河南省分行,河南郑州450008

出　　处：《金融理论与实践》2010年第4期64-66,共3页Financial Theory and Practice

摘　　要：当前,现有的操作风险高级度量模型在我国商业银行中使用具有很大的限制性,本文针对这一问题,首先对人工神经网络的基本原理进行简要介绍,然后对商业银行操作风险的人工神经网络模型进行了设计,最后对这种模型进行了实证检验,并认为这种模型在我国当前的商业银行操作风险度量中具有很好的适用性。

关 键 词：人工神经网络 操作风险 度量模型 

分 类 号：F830.33[经济管理—金融学]