基于VaR和CVaR方法的商业银行风险管理文献综述  

作　　者：刘洁玉[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学经济与管理学院,长沙410114

出　　处：《今日财富》2010年第3期36-36,共1页Fortune Today

摘　　要：应美国次贷危机的影响及经验，对投资银行和金融衍生产品市场监管不到位，使得世界各国商业银行的风险管理将成为商业银行经营管理最为关注的问题。通过研究表明，基于VaR和CVaR方法的我国商业银行风险管理，是一个长期且历史性的推广过程，需要引起我们高度的关注。

关 键 词：VAR CVAR 商业银行 风险管理综述 

分 类 号：X820.4[环境科学与工程—环境工程]