刘洁玉

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供职机构：长沙理工大学经济与管理学院更多>>
发文主题：CVAR商业银行CREDITMETRICS模型CREDITMETRICSVAR值更多>>
发文领域：经济管理环境科学与工程更多>>
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基于VaR和CVaR方法的商业银行风险管理文献综述
《今日财富》2010年第3期36-36,共1页刘洁玉 
应美国次贷危机的影响及经验，对投资银行和金融衍生产品市场监管不到位，使得世界各国商业银行的风险管理将成为商业银行经营管理最为关注的问题。通过研究表明，基于VaR和CVaR方法的我国商业银行风险管理，是一个长期且历史性的推广...
关键词：VAR CVAR 商业银行 风险管理综述 
基于VaR方法的商业银行信用风险的探究
《现代经济信息》2010年第4期14-15,共2页刘洁玉 
信用风险管理的核心问题是信用风险的度量。本文重点探究基于统计方法的VaR信用风险模型,通过实证分析可知,以VaR值为核心的CreditMetrics方法,通过适当修正,符合我国商业银行信用风险管理的实际情况。
关键词：VAR方法 商业银行信用风险 探究 based bank credit risk 银行信用风险管理 CREDITMETRICS 信用风险模型 管理的核心 风险的度量 统计方法 实证分析 VAR值 修正 问题 
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