基于VaR方法的商业银行信用风险的探究  

The exploration of the credit risk of Commercial bank based on VaR

作　　者：刘洁玉[1] 

机构地区：[1]长沙理工大学经济与管理学院,湖南长沙410114

出　　处：《现代经济信息》2010年第4期14-15,共2页Modern Economic Information

摘　　要：信用风险管理的核心问题是信用风险的度量。本文重点探究基于统计方法的VaR信用风险模型,通过实证分析可知,以VaR值为核心的CreditMetrics方法,通过适当修正,符合我国商业银行信用风险管理的实际情况。The key issue of the credit risk management is the measurement of credit risk.This article pay attention to VaR credit risk model based on statistics.It is proved that the amended CreditMetrics method with the keynote of the result of VaR accord with the current situation of commercial bank’s credit risk manegmeng of China.

关 键 词：VAR方法 商业银行信用风险 探究 based bank credit risk 银行信用风险管理 CREDITMETRICS 信用风险模型 管理的核心 风险的度量 统计方法 实证分析 VAR值 修正 问题 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.2