CREDITMETRICS

作品数：19被引量：22H指数：3
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相关期刊：《海南金融》《沈阳理工大学学报》《现代商贸工业》《保险职业学院学报》更多>>
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基于CreditMetrics模型研究我国住房抵押贷款证券化的金融风险被引量：1
《投资与创业》2020年第22期18-22,共5页王旭东 孙悦 
Mortgage-Backed Security,即MBS,被称为住房抵押贷款证券化.本文采用了目前应用最广泛也最成熟的静态分析方法——CreditMetrics模型来衡量我国住房抵押贷款证券化的信用风险.目的有三:其一,运用国际通用的计量方法衡量我国住房抵押贷...
关键词：住房抵押贷款证券化 信用风险 VAR CREDITMETRICS模型 
基于省域视角的信用风险模型适应性分析
《南京审计学院学报》2012年第5期9-15,共7页孙清 
江苏省教育厅自然科学项目(08KJB630002);江苏省"青蓝工程"资助项目
巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求。CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型。从建模的数学方法看,CreditRisk+...
关键词：CREDITMETRICS CreditRisk+ 巴塞尔新资本协议 内部评级法 信用风险 资本充足率 风险评估 
信用风险度量的CreditMetrics与KMV模型的比较研究被引量：1
《时代金融》2012年第04X期141-142,共2页王创 严纲 
随着金融改革的深化和发展,信用风险度量已经越来越值得重视。文章介绍最常用的两种先进的信用风险管理模型,详尽地阐述了两个模型度量信用风险所用的方法,并在比较的基础上,指出两个模型的优点以及存在的不足,以更好地用于风险度量。
关键词：信用风险 CREDIT Metrics KMV 
组合信用风险模型的蒙特卡罗模拟探讨被引量：1
《海南金融》2011年第12期11-14,17,共5页陈伶俐 孙云龙 
信用风险的度量一直是国内外金融体系关注的重点,CreditMetrics、KMV、Creditrisk+及CreditPortfolioView(CPV)等信用风险测量模型相继被引入国内,有力地推动了相关领域的研究与发展。本文通过CreditMetrics模型对债券组合的信用风险考...
关键词：信用风险 信用转移 CREDITMETRICS VAR CHOLESKY分解 
C^(A,B)copula在CreditMetrics中的应用
《数学的实践与认识》2011年第20期212-224,共13页杨静平 熊芳 
教育部人文社会科学重点研究基地基金(08JJD790145)
利用copula方法初步探讨了CreditMetrics中相关性假定对计算Value-atrisk结果的影响.将相关文献提出的C^(A,B) copula应用到CreditMetrics中来替代传统的正态copula函数.在理论上探讨了C^(A,B) copula的系数的确定方法,并针对二元情形...
关键词：C^A Bcopula CREDITMETRICS VAR 
基于两层m/w模型机群的信用风险VaR实时评估系统
《科技管理研究》2010年第19期198-201,共4页兰蓉 王凯 
教育部哲学社会科学后期资助项目"计算金融探索与实践"(09JHQ014)
结合金融机构层次组织结构,采用两层主从(m/w)计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评估系统。同时,分析信用风险Monte Carlo仿真计算过程,给出减少串行计算成份,提高系统并行性的措施。通...
关键词：信用风险 CREDITMETRICS VAR 主从(m/w)计算机群系统 Monte Carlo仿真 
CreditMetrics模型修正探讨
《现代商贸工业》2010年第21期306-307,共2页文娴 何建林 林晓东 
CreditMetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品。试从细分信用等级方面(在单一债券或贷款情况下)来探讨对Creditmetrics模型的修正。
关键词：CREDITMETRICS模型 信用等级 次信用等级 次信用等级影响因子 
VaR在银行信用风险控制中的应用研究被引量：1
《现代经济信息》2010年第14期147-147,共1页付春娟 孙海燕 
如何度量和控制信用风险是银行所面对的一个主要课题,信用风险度量方法的研究已取得了长足的进展,J.P.Morgan的CreditMetrics是基于VaR新兴的信用风险度量方法。本文就此方法讨论了其在银行信用风险控制中的应用,并对其在我国银行应用...
关键词：VaR信用风险 CREDITMETRICS 信用等级 
基于VaR方法的商业银行信用风险的探究
《现代经济信息》2010年第4期14-15,共2页刘洁玉 
信用风险管理的核心问题是信用风险的度量。本文重点探究基于统计方法的VaR信用风险模型,通过实证分析可知,以VaR值为核心的CreditMetrics方法,通过适当修正,符合我国商业银行信用风险管理的实际情况。
关键词：VAR方法 商业银行信用风险 探究 based bank credit risk 银行信用风险管理 CREDITMETRICS 信用风险模型 管理的核心 风险的度量 统计方法 实证分析 VAR值 修正 问题 
Credit Monitor模型与CreditMetrics模型的比较及应用
《保险职业学院学报》2009年第5期19-23,共5页周南 钟海 
Credit Monitor模型是KMV公司开发出的一种测度企业违约概率的方法。在实际应用中由于能在企业违约前通过违约概率的变化,迅速显示出企业信用状况的变化,因而得到业界的广泛关注。CreditMetrics模型建立在信用评级的基础之上,在度量组...
关键词：信用风险相关性 CREDIT Monitor模型 CREDIT Metrics模型 
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