钟海

作品数：2被引量：19H指数：1
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对巴塞尔新资本协议亲周期效应缓释机制的改进被引量：19
《金融研究》2010年第9期184-197,共14页彭建刚 钟海 李关政 
国家自然科学基金项目"我国商业银行违约模型与经济资本配置研究"(项目批准号:70673021);教育部科学技术研究重大项目"投资组合中的最优化问题研究"(项目批准号:309023)的阶段性成果
缓释机制的设计是解决巴塞尔新资本协议亲周期效应的核心问题。本文指出了Michael B.Gordy等和Rafael Repullo等提出的缓释机制的不足,对缓释机制作了实质性的改进,提出了新的缓释乘数,同时对H-P滤波平滑参数的选择作了深入的研究,并在...
关键词：巴塞尔新资本协议 亲周期效应 缓释机制 
Credit Monitor模型与CreditMetrics模型的比较及应用
《保险职业学院学报》2009年第5期19-23,共5页周南 钟海 
Credit Monitor模型是KMV公司开发出的一种测度企业违约概率的方法。在实际应用中由于能在企业违约前通过违约概率的变化,迅速显示出企业信用状况的变化,因而得到业界的广泛关注。CreditMetrics模型建立在信用评级的基础之上,在度量组...
关键词：信用风险相关性 CREDIT Monitor模型 CREDIT Metrics模型 
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