王创

作品数：2被引量：2H指数：1
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GARCH模型下的Var计算被引量：1
《时代金融》2012年第06X期120-121,共2页马鹏辉 王创 
在险价值(Valueat Risk)是一种由J.P.Morgen提出并不断完善的卓有成效的风险度量技术,GARCH模型可以很好地模拟并度量VaR值。文章讨论了基于不同分布假定下的GARCH模型在上海股市和深圳股市的VaR值,结果表明T分布和GED分布能更好地表现...
关键词：VAR GARCH模型 T和GED分布 
信用风险度量的CreditMetrics与KMV模型的比较研究被引量：1
《时代金融》2012年第04X期141-142,共2页王创 严纲 
随着金融改革的深化和发展,信用风险度量已经越来越值得重视。文章介绍最常用的两种先进的信用风险管理模型,详尽地阐述了两个模型度量信用风险所用的方法,并在比较的基础上,指出两个模型的优点以及存在的不足,以更好地用于风险度量。
关键词：信用风险 CREDIT Metrics KMV 
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