基于两层m/w模型机群的信用风险VaR实时评估系统  

Credit Risk VaR Real-Time Evaluating System Based on Two Level Master-Worker Clusters

作　　者：兰蓉[1] 王凯[2] 

机构地区：[1]西安交通大学经济与金融学院,陕西西安710061 [2]国家开发银行江苏省分行,江苏南京210024

出　　处：《科技管理研究》2010年第19期198-201,共4页Science and Technology Management Research

基　　金：教育部哲学社会科学后期资助项目"计算金融探索与实践"(09JHQ014)

摘　　要：结合金融机构层次组织结构,采用两层主从(m/w)计算模型机群系统,通过简化问题复杂性,建立银行信用风险CreditMetrics框架下VaR实时评估系统。同时,分析信用风险Monte Carlo仿真计算过程,给出减少串行计算成份,提高系统并行性的措施。通过具体实验,表明该优化算法能够明显提高系统加速效果。Combining with the hierarchal organization,a credit risk value at risk （ VaR） real-time evaluating system based on CreditMetrics framework is designed by using two level master/ worker computing clusters. Meanwhile,the Monte Carlo simulation algorithm for the CreditMetrics framework VaR computing is analyzed. And a strategy to reduce the serial part of algorithm is put forward. Experience shows that it can improve speedup effectively.

关 键 词：信用风险 CREDITMETRICS VAR 主从(m/w)计算机群系统 Monte Carlo仿真 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9