基于随机规划的虚拟企业风险管理的模型及算法  

Risk Management Model and Algorithm of Virtual Enterprise Baesed on Stochastic Programming

作　　者：卢福强[1,2] 黄敏[2] 王兴伟[2] 

机构地区：[1]天津工业大学管理学院,天津300387 [2]东北大学信息科学与工程学院,流程工业综合自动化教育部重点实验室,辽宁沈阳110004

出　　处：《系统工程》2010年第2期36-43,共8页Systems Engineering

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70671020;70431003;70721001;60673159);教育部新世纪人才支持计划项目(NCET-05-0295;NCET-05-0289);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20070145017;20060145012);国家高技术研究发展计划项目(2006AA01Z214)

摘　　要：由于虚拟企业的柔性、成员的多样性及其分布性等特征,虚拟企业的风险管理已经成为其运作中的一个重要的问题。本文提出了一个虚拟企业风险管理的随机规划模型,在该模型中将虚拟企业风险中的随机因素描述为随机变量。具体来讲,该模型是一个机会约束规划模型,运用此种模型可以比较好的描述管理者的风险偏好。在本模型中虚拟企业的总风险是其众多风险因素综合的结果,为了降低虚拟企业的总风险,管理者需要在费用的约束下为每个风险因素选取有效的控制措施。为了求解该随机规划模型,设计了嵌入蒙特卡罗模拟的遗传算法。仿真分析表明了该算法的有效性以及该随机规划模型在虚拟企业风险管理中的重要作用。Risk management in a Virtual Enterprise（VE） is an important issue due to its agility and diversity of its members and its distributed characteristics.This paper proposes a stochastic programming model of risk management,in which the stochastic factors of risks in VE are described as random variables.To put it specifically,this is a chance constraint programming model,which can exactly describe managers＇ risk preference.In this model,the risk level of VE is obtained from a composite result of many risk factors.In order to reduce the risk level of VE,managers have to select effective measures for every risk factor with the constraint of budget.To solve this stochastic programming model,A Genetic Algorithm（GA） is designed.Then,Monte Carlo Simulation（MCS） is combined with GA to deal with those stochastic variables.Finally,a numerical example is given to illustrate the effectiveness of the GA and the result shows that the model is very useful for risk management in VE.

关 键 词：虚拟企业 风险管理 随机规划 遗传算法 蒙特卡罗模拟 

分 类 号：F272[经济管理—企业管理]