在分数Brown运动环境下具有红利支付期权定价的鞅分析  

Pricing of Option on Dividend-paying Stock in a Fractional Brownian Motion Environment by Martingale Analysis

作　　者：于艳娜[1] 孔繁亮[1] 

机构地区：[1]哈尔滨理工大学应用科学学院,黑龙江哈尔滨150080

出　　处：《哈尔滨理工大学学报》2010年第2期92-94,98,共4页Journal of Harbin University of Science and Technology

基　　金：国家自然科学基金(10771046)

摘　　要：本文在分数Brown运动环境下,利用基础资产价格逼近过程的鞅性,推导分析了具有红利支付时期期权定价方程.Under the fractional Brownian motion environment,this article uses the foundation asset price approaching the process in the property of Martingale.We derive and analyze the stage in having dividend-paying of the option fixed price equation.

关 键 词：鞅 期权定价 分数Brown运动 红利 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]