证券组合SGHD-EGARCH模型和VaR估计分析  

作　　者：赵世海[1] 

机构地区：[1]重庆大学经济与工商管理学院,重庆400044

出　　处：《统计与决策》2010年第9期142-145,共4页Statistics & Decision

摘　　要：文章在基于对称的广义双曲线分布计算VaR时与EGARCH模型结合在一起。在考虑收益的波动性的同时,对VaR残差的正态分布、t、GED、SGHD分布假设进行了比较研究,实证结果显示与正态分布、t、GED分布的结果进行了对比。SGHD能较好地拟合波动,准确估计和把握风险。

关 键 词：在险价值(VaR) EGARCH 对称的广义双曲线分布(SGHD) 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]