商业银行风险管理VaR值计算方法的应用与比较  

作　　者：何雅菲[1] 李金明[1] 

机构地区：[1]南开大学经济学院,天津300071

出　　处：《当代经济》2010年第9期109-111,共3页Contemporary Economics

摘　　要：近年来,商业银行风险控制一直受到人们的关注,商业银行在风险控制方面常采用传统的定性方法,不能有效的对商业银行的投资以及资产估值进行量化,这对商业银行风险管理的控制造成了很大的影响。本文通过对VaR方法应用的分析与评价,为商业银行风险管理控制提出建议。

关 键 词：商业银行 风险管理 VAR值 蒙特卡罗 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.4