基于VaR法度量股票质押率  

作　　者：段小燕[1] 

机构地区：[1]西安培华学院国际商学院,陕西西安710125

出　　处：《河南商业高等专科学校学报》2010年第2期81-83,共3页Journal of Hennan Business College

摘　　要：VaR法是一种运用数量统计模型识别、度量、监测风险的方法,它可以有效地应用于股票质押贷款中对股票质押率的确定。该方法具有较客观反映股票市场风险、较好地规避贷款道德风险等优点,但也存在假设前提与现实不完全相符等一些不足。

关 键 词：VAR 股票质押率 

分 类 号：F275.1[经济管理—企业管理]