公司违约概率模型及其在商业银行中的应用  

作　　者：张超[1] 

机构地区：[1]国家开发银行博士后工作站,北京市100037

出　　处：《华北金融》2010年第4期14-17,共4页Huabei Finance

摘　　要：当前我国许多大型商业银行的公司违约概率模型采用了传统的多元统计模型的形式,而传统的多元统计模型具有一定局限性,在国内外违约概率模型研究与应用都已获得较大发展的背景下,我国商业银行的违约概率模型更加需要进行相应的分析与改进。本文对国内外违约概率模型的形式与应用进行了梳理与比较分析,以期为国内银行改进违约概率模型提供参考。

关 键 词：违约概率模型 商业银行 应用 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]