违约概率模型

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气候转型风险宏观情景压力测试:方法探索及行业应用——基于高碳企业债券违约概率模型
《复印报刊资料（统计与精算）》2023年第3期126-139,共14页丁攀 李凌 李业嘉 潘秋蓉 吴玲 
气候风险已成为本世纪人类面临的最主要挑战,低碳转型政策可能给碳密集型行业带来重大风险。本文通过梳理并借鉴世界主要经济体中央银行开展气候风险宏观情景压力测试的方法,选择八大高碳行业之一的火电行业作为研究对象,基于央行与监...
关键词：气候风险 气候转型风险 压力测试 转型金融 绿色金融 
气候转型风险宏观情景压力测试:方法探索及行业应用——基于高碳企业债券违约概率模型被引量：6
《南方金融》2022年第12期16-32,共17页丁攀 李凌 李业嘉 潘秋蓉 吴玲 
气候风险已成为本世纪人类面临的最主要挑战,低碳转型政策可能给碳密集型行业带来重大风险。本文通过梳理并借鉴世界主要经济体中央银行开展气候风险宏观情景压力测试的方法,选择八大高碳行业之一的火电行业作为研究对象,基于央行与监...
关键词：气候风险 气候转型风险 压力测试 转型金融 绿色金融 
基于拍拍贷借款人数据的logistic违约概率模型对P2P的反思
《现代商贸工业》2022年第9期124-125,共2页王佳 王真 
存在中国13年的P2P走向了终点,却带给了我们很多反思,对比结合国内几家网络借贷公司,得到P2P网络借贷平台的一般特点,并且思考了如何评价借贷平台和借贷人的信用风险。本文参照国内现有的评级指标框架,选取国内较有代表性的P2P网络借贷...
关键词：P2P网络借贷平台 信用评级 拍拍贷 
企业信息不完全情况下的首次通过违约概率模型被引量：2
《应用概率统计》2017年第3期247-256,共10页李秀琼 陈绍刚 
基于Merton的结构化模型,利用几何布朗运动理论建立了不完全信息条件下的企业首次通过违约概率模型.根据企业的财务报表及信用记录,提出了一种新的不完全信息假设;在模型上引入股票的流通性价值,并改进其基于Merton模型的度量方法,使其...
关键词：结构化模型 不完全信息 违约概率 首次通过模型 违约边界 
Knight不确定环境中货币政策与信贷质量非对称关系——基于违约概率模型的数值分析
《系统工程》2015年第5期17-24,共8页孟纹羽 张建伟 张慧 
山东大学研究生自主创新基金资助项目(yzc12032);山东省科技厅软科学项目(2012RKB01333);山东省社科规划项目(13JJJ21;14CJRJ03);山东省教育厅人文社科项目(J13WF08);山东行政学院;山东省经济管理干部学院项目(ykt201302)
针对Knight不确定环境下货币政策对银行风险的影响,在"风险承担渠道"假说下,利用倒向随机微分方程理论和期权定价方法建立违约概率模型,求出了Knight不确定环境下最小、最大违约概率的显式解,从而得到违约概率的区间表示。采用数值模拟...
关键词：货币政策 风险承担渠道 KNIGHT不确定性 信贷质量 
非线性多重约束的内部评级违约概率模型的设计研究
《金融监管研究》2014年第11期78-91,共14页李海涛 
2014年4月,经银监会核准,国内6家银行实施资本计量高级方法,其显著特色是过渡期后利用内部评级初级法下违约概率结果计量风险加权资产和监管资本。目前关于违约概率估计的研究大都存在未能严格遵循监管要求建立识别违约样本的标准,未能...
关键词：新资本协议 内部评级 违约概率模型 资本计量高级法 
商业银行Logistic违约概率模型的样本配比问题研究被引量：7
《金融监管研究》2012年第11期13-25,共13页张守川 任宇宁 
巴塞尔新资本协议要求商业银行建立内部评级体系,其主要内容之一是使用内部数据建立违约概率模型。在Logistic违约概率模型中,违约样本与非违约样本的配比是商业银行建立内部评级体系应重点关注和解决的技术难题之一。由于违约样本相对...
关键词：LOGISTIC回归模型 加权极大似然估计 样本配比 
基于人工免疫机制的商业银行内部评级违约概率模型研究
《经营管理者》2011年第18期25-25,共1页黄文艳 
违约概率(PD)度量是巴塞尔新资本协议(Basel Ⅱ)内部评级法的核心内容之一。随着同业竞争的不断加剧和信息量的不断增加,伴随计算科学的进步和网络技术的发展,内部评级模型向着智能化方向发展。本文在人工免疫原理的框架下,将免疫机制...
关键词：内部评级 人工免疫 违约概率模型 信用风险模型 
公司违约概率模型及其在商业银行中的应用被引量：1
《华北金融》2010年第4期14-17,共4页张超 
当前我国许多大型商业银行的公司违约概率模型采用了传统的多元统计模型的形式,而传统的多元统计模型具有一定局限性,在国内外违约概率模型研究与应用都已获得较大发展的背景下,我国商业银行的违约概率模型更加需要进行相应的分析与改...
关键词：违约概率模型 商业银行 应用 
基于因子分析的Logistic违约概率模型被引量：4
《桂林工学院学报》2010年第1期174-178,共5页张颖 马玉林 
山东省软科学研究计划资助项目(2008RKB242)
选取我国泛北部湾6省(区)360家上市公司的财务数据,采用能反映公司信用特征的52个财务指标作为原始变量,通过因子分析,在提取6个主成分基础上,利用Logistic模型建立了商业银行上市公司贷款客户违约概率函数,经检验该信用风险模型的总体...
关键词：违约概率 因子分析 LOGISTIC模型 
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