代理证券相对有效性  

Relative Efficiency of Proxy of the Efficient Portfolio

作　　者：陈收[1] 

机构地区：[1]湖南大学国际商学院,湖南长沙410082

出　　处：《中国管理科学》1999年第1期7-12,共6页Chinese Journal of Management Science

基　　金：国家社会科学基金!97BJB006

摘　　要：分析了具有特定的期望收益率向量R与风险因子向量β截面关系的代理证券组合边界，进而研究了代理证券组合边界与有效证券组合边界的差异以及代理证券相对有效度。Through analysing the frontier of proxy for the efficient portfolio with the special R --ficross--seCtion, the variance between the frontier of the proxy and the efficient frontier are discussed. Further, the relative efficiency of the proxy is investigated.

关 键 词：代理证券 相对有效性 有效证券组合 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]