我国中小企业板市场与主板市场的动态相关性分析——基于DCC-MVGARCH模型的实证研究  

作　　者：郭立伟[1] 韩兆洲[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院,广州510632

出　　处：《财会月刊（中）》2010年第6期17-19,共3页finance and accounting monthly

摘　　要：本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国中小企业板市场和主板市场之间的相关性进行了动态考察,以期找出两个市场相关变动的规律。

关 键 词：中小企业板市场 主板市场 DCC—MVGAKCH模型 动态相关性 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]