郭立伟

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：暨南大学更多>>
发文主题：实证研究VAR传染性DCC-MVGARCH模型DCC更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《产经评论》《财会月刊（中）》更多>>
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沪港股市动态相关性和大风险溢出的实证研究被引量：2
《产经评论》2010年第4期68-77,共10页郭立伟 韩兆洲 
广东省哲学社科规划项目<广东省宏观经济运行与监测预警系统研究>(批准号:09E-04)的部分成果;项目负责人为韩兆洲
本文首先采用时变相关Copula模型对沪港两市收益率的动态相关性进行研究,在此基础上利用BG算法将整个样本期划分为两个不同的阶段,并利用Hong(2001)年提出的风险-Granger因果检验方法分析了不同时段两市间的风险溢出效应。实证结果表明...
关键词：动态相关性 VAR 风险溢出 
我国中小企业板市场与主板市场的动态相关性分析——基于DCC-MVGARCH模型的实证研究
《财会月刊（中）》2010年第6期17-19,共3页郭立伟 韩兆洲 
本文运用Engle在2002年提出的DCC-MVGARCH模型对我国中小企业板市场和主板市场之间的相关性进行了动态考察,以期找出两个市场相关变动的规律。
关键词：中小企业板市场 主板市场 DCC—MVGAKCH模型 动态相关性 
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