基于传递函数的产品价格预测模型  

Price Forecasting by Transfer Function Model

作　　者：丁岚[1] 杨军[2] 

机构地区：[1]对外经济贸易大学国际商学院,北京100029 [2]中国人民大学商学院,北京100872

出　　处：《统计与信息论坛》2010年第6期28-31,共4页Journal of Statistics and Information

摘　　要：对多变量时间序列进行预测,单变量ARIMA模型和普通多元回归分析并不适用,这种情况下应用多变量ARIMA即传递函数模型是很好的选择。以一种受原油和原材料多种因素影响的合成化纤产品为例,说明利用传递函数模型对其价格进行预测的建模过程中,如何进行模型识别、参数估计及诊断的有关问题。For multivariate time series forecasting, ordinary multiple regressions and univariate ARIMA may not suitable in many cases. Aviable choice is multivariate ARIMA transfer functions model. This article demonstrates how to identify, estimates and diagnoses transfer function model in forecasting the prices of a synthetic fiber, which closely relates to the price of crude oil and one of its raw materials.

关 键 词：时间序列分析 互相关分析 传递函数 

分 类 号：F22[经济管理—国民经济]