基于Markov转移模型的中国股市状态转换研究  

作　　者：苗苗[1] 洪潇[3] 付立新[2] 

机构地区：[1]石家庄经济学院商学院,石家庄050031 [2]石家庄经济学院经贸学院,石家庄05003l [3]中南财经政法大学,武汉430074

出　　处：《统计与决策》2010年第12期87-89,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章对深交所1998～2008年间的月度股指数据进行统计性描述,并从偏度、峰度和滚动方差三个角度对其波动性进行分析;运用非线性的Markov状态转移模型,定义股市的三种状态,来系统分析股市在三种状态之间的变换及其规律。结果表明,运用混沌的非线性状态法比传统计量方法更能较好的对股市进行分析和预测。

关 键 词：MARKOV 中国股市 状态转换 预测 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]