具有多时点重置的欧式重置权证定价  

作　　者：匡爱民[1] 

机构地区：[1]湘南学院经济与管理系,湖南郴州423000

出　　处：《统计与决策》2010年第12期163-165,共3页Statistics & Decision

摘　　要：文章考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价。应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和△对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型。

关 键 词：重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]