基于相依数据的非参数回归函数和尺度函数的联立稳健估计  

Robust Nonparametric Regression with Simultaneous Scale Curve Estimation Based on Dependent Observations

作　　者：王宏宁[1,2] 俞焕然[1] 

机构地区：[1]兰州大学力学系,兰州730000 [2]甘肃广播电视大学,兰州730030

出　　处：《数学物理学报（A辑）》2010年第3期835-847,共13页Acta Mathematica Scientia

摘　　要：该文将Hrdle和Tsybakov的结果推广到数据来自α-混合的严平稳序列的情形,得到了估计的相合性和渐近正太性.在小样本的情形下给出了随机模拟结果,以检查所提出估计的表现.Hardle and Tsybakov＇s results（[6,p120-135]） is extended to the case where samples are drawn from the strictly stationary sequence withα-mixing.The consistency and asymptotic normality of the estimators are obtained.Simulation studies are conducted to examine the small-sample properties of the proposed estimates.

关 键 词：非参数回归 稳健曲线估计 回归曲线和尺度曲线的联立估计 强混合 相合性 渐近正太性 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]