跳跃度变点模型变点估计的收敛速度  

Convergence Rate for the Change-Point Estimator in a Simple Change-Point Model

作　　者：谭常春[1] 牛惠芳[2] 缪柏其[3] 

机构地区：[1]合肥工业大学数学学院,合肥230009 [2]洛阳师范学院数学科学学院,河南洛阳471022 [3]中国科学技术大学统计与金融系,合肥230026

出　　处：《数学年刊（A辑）》2010年第3期257-264,共8页Chinese Annals of Mathematics

基　　金：教育部重大专项(No.309017);卫生部重大专项(No.2008ZX10005-13);中央高校基本科研业务费专项(No.2010HGXJ0201)资助的项目

摘　　要：对至多只有一个跳跃度变点τ_O的模型X_i=a+θI{[nτ_O]<i≤n}+ε_i,其中ε_i独立同分布,i=1,…,n.利用滑窗方法给出了强、弱相合性以及强、弱收敛速度,并进一步研究了在局部对立条件下变点估计的O_P收敛速度.The authors consider the jump change-point model with at most one change. With the help of the slip window method,the weak and strong consistency,the weak and strong convergence rate of change-point estimator are presented.At the same time,the Op convegence rate is studied at the local alternative hypothesis.

关 键 词：变点 滑窗 强相合 收敛速度 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]