中国地震巨灾期权定价机制的实证研究  

作　　者：丁波[1] 巴曙松[2] 

机构地区：[1]中国银行股份有限公司总行稽核部 [2]国务院发展研究中心金融研究所

出　　处：《农村金融研究》2010年第6期29-35,共7页Rural Finance Research

摘　　要：中国是遭受地震灾害最严重的国家之一,青海玉树地震将巨灾风险管理的课题再次摆到了研究者和决策者的面前。本文在剖析中国地震巨灾期权发展现状的基础上,借鉴并改进了海内外相关研究结论,构建了中国地震巨灾期权的定价模型,并对其进行了实证计量和讨论。通过对其定价机制的实证研究,本文对推动中国地震巨灾期权的发展提出了必要的政策建议。

关 键 词：地震灾害 巨灾期权 实证研究 定价机制 中国 巨灾风险管理 定价模型 决策者 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.5