巨灾期权

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利用综合灾情指数巨灾期权应对台风登陆造成损失的研究
《市场周刊·理论版》2021年第7期160-161,共2页张淑慧 
我国是遭受台风灾害最严重的国家之一,台风灾害造成损失巨大。 长久以来,以政府为主、市场为辅的应对巨灾的方式早已不再适应快速发展的经济社会,加之我国巨灾保险面临交易量小、理赔压力大等困境,借助金融市场可较好地分散台风风险。 ...
关键词：台风巨灾 综合灾情指数 障碍水平 综合灾情指数巨灾期权 
具有复合泊松损失和随机利率的巨灾期权定价
《经济数学》2020年第2期37-42,共6页焦琳致 包振华 
教育部人文社会科学研究一般项目(20YJA910001)。
分析了带有复合泊松损失过程和随机利率的巨灾看跌期权的定价问题.资产价格通过跳扩散过程刻画,该过程与损失过程相关.当利率过程服从CIR模型时,获得了期权定价的显式解,并给出相关证明.通过一个实例,讨论了资产价格与期权价格的关系.
关键词：金融数学 巨灾期权 CIR利率模型 复合泊松过程 
基于农作物生长季的干旱指数巨灾期权定价模型及其应用
《保险研究》2018年第6期66-76,共11页许玲燕 王慧敏 仇蕾 
国家自然科学基金重点项目(71433003):变化环境下水资源冲突管理研究;国家自然科学基金(71704066):集约经营格局下考虑共容利益的小流域农业面源污染协同治理机制研究;国家重点研发计划(2017YFC0404606):水-能源-粮食协同安全保障战略研究;江苏省自然科学基金(BK20170542):集约经营格局下江苏省小流域农业面源污染演变及协同治理机制研究;江苏大学高级人才启动项目(14JDG103):基于农民专业合作社的干旱指数巨灾期权运作机制设计与制度安排
旱灾风险成因复杂、损失巨大,传统的风险分散方式往往因损失测度难、信息不对称程度高造成理赔率低、交易量小等困境,以标准化、公开化的干旱指数作为标的物的干旱指数巨灾期权可较好地满足市场交易需求,对于规避农业旱灾风险、保障粮...
关键词：农作物生长季 干旱指数 障碍指数 干旱指数巨灾期权 
我国大陆地震巨灾价差期权定价研究被引量：3
《保险研究》2013年第12期14-22,共9页胡炳志 吴亚玲 
本文借鉴国内外相关研究结论，运用泊松分布对中国大陆地震发生频率进行拟合，并对其进行χ2检验，进一步构建模型对中国大陆地震巨灾价差期权进行蒙特卡罗模拟定价，对中国大陆地震价差期权价格的影响因素进行了实证检验，最后提出了...
关键词：巨灾期权 蒙特卡罗模拟 定价 
论我国巨灾风险证券化
《商》2013年第12期156-156,155,共2页朱元盛 陈蕊 
巨灾风险通常是指突然发生的严重灾害或灾难,它将带来巨大的损失,常见的巨灾有地震、洪水和雪灾等。2008年初的南方雪灾以及5月雪上加霜的汶川大地震,2010年的甘肃舟曲发生特大泥石,在承受着巨大损失的同时,我们又重新审视巨灾风险管理...
关键词：巨灾风险 巨灾证券化 巨灾期权 
分数跳-扩散环境下的巨灾期权定价被引量：3
《经济数学》2012年第3期78-81,共4页沈明轩 何朝林 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省高校自然科学基金项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金(2008YQ048);国家自然科学基金资助项目(7127003)
在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.
关键词：巨灾期权 分数布朗运动 泊松过程 保险精算 
巨灾期权的保险精算定价探析被引量：1
《现代财经（天津财经大学学报）》2011年第8期101-107,共7页谢世清 梅云云 
巨灾期权定价理论的滞后是阻碍其市场发展的重要原因之一。利用保险精算原理为巨灾期权定价具有一定优势,并可以借鉴寿险精算中的生命表技术来编制巨灾指数分布表。本文首先从保险精算的角度推导出了巨灾期权的理论定价公式;其次利用巨...
关键词：保险风险证券化 巨灾期权 PCS巨灾指数期权 生命表 
巨灾期权与保险相互关系的探讨
《金融经济（下半月）》2011年第5期99-100,共2页李影 
保险行业和金融行业的相互影响一直是保险金融业界和学术界比较关注的一个重要研究方向。对保险合同期权性质的研究以及对保险公司如何通过金融市场来规避自身的风险问题的探讨,对研究金融理论及开展保险业务都具有启示意义。
关键词：保险合同 再保险合同 巨灾风险分散 巨灾债券 巨灾期权 
中国地震巨灾期权定价机制的实证研究被引量：1
《农村金融研究》2010年第6期29-35,共7页丁波 巴曙松 
中国是遭受地震灾害最严重的国家之一,青海玉树地震将巨灾风险管理的课题再次摆到了研究者和决策者的面前。本文在剖析中国地震巨灾期权发展现状的基础上,借鉴并改进了海内外相关研究结论,构建了中国地震巨灾期权的定价模型,并对其进行...
关键词：地震灾害 巨灾期权 实证研究 定价机制 中国 巨灾风险管理 定价模型 决策者 
论巨灾期权及其演进被引量：4
《经济理论与经济管理》2010年第6期36-42,共7页谢世清 
巨灾期权是以巨灾损失指数为基础而设计的期权合同,是保险公司通过在期权市场上缴纳一定期权费以购买在未来一段时间内的一种价格选择权。本文旨在对巨灾期权及其演进进行系统考察,以期对其有更为全面的认识。本文回顾了巨灾期权的市场...
关键词：巨灾期权 PCS巨灾指数期权 CHI二元期权 保险风险证券化 
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