分数跳-扩散环境下的巨灾期权定价  

The Pricing of Catastrophe Options in Fractional Jump-Diffusion Environment

作　　者：沈明轩[1] 何朝林[2] 

机构地区：[1]安徽工程大学数理学院,安徽芜湖241000 [2]安徽工程大学管理工程学院,安徽芜湖241000

出　　处：《经济数学》2012年第3期78-81,共4页Journal of Quantitative Economics

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省高校自然科学基金项目(1208085MG116);安徽工程大学青年基金(2008YQ048);国家自然科学基金资助项目(7127003)

摘　　要：在假设巨灾指数服从分数跳-扩散的条件下,利用保险精算方法给出了有N个独立跳跃源的分数跳-扩散过程下巨灾期权的定价.Under the condition that the catastrophe index obeys the stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and Poisson process, we obtained the pricing formula of catastrophe options with N independent jumping source by insurance actuary pricing.

关 键 词：巨灾期权 分数布朗运动 泊松过程 保险精算 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]