二维时间序列相依模型及其Monte-Carlo模拟研究  

作　　者：易文德[1] 廖少毅[2] 罗瑜[3] 

机构地区：[1]重庆文理学院数学与统计学院,重庆402160 [2]香港城市大学信息系统系 [3]电子科技大学计算机科学与工程学院,成都610054

出　　处：《统计与决策》2010年第13期9-11,共3页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社科基金资助项目(08JA790142);重庆市教委科研资助项目(kj081214)

摘　　要：文章结合时间序列理论和Copula函数技术,提出了研究二维时间序列的两类相依关系的相依模型以及该模型的Monte-Carlo模拟方法;通过模拟用图示检验了模型的有效性和灵活性。结果表明,二维时间序列的相依关系可以分解为三部分进行考虑,简化了模型和计算。

关 键 词：短期相依 同期相依 MONTE-CARLO模拟 COPULA函数 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]