基于加权风险收益的中小科技企业贷款组合优化决策模型  

Research on Loans Portfolio Optimization for Middle-small High-technology Industry

作　　者：宋元涛[1] 辛欣[2] 黄钧[1] 阮飞[1] 

机构地区：[1]中科院研究生院工程教育学院,北京100049 [2]河南大学数学与信息科学学院,河南开封475001

出　　处：《数学的实践与认识》2010年第14期33-38,共6页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金(70671098,90924008);中科院研究生院院长基金(085102QN00)

摘　　要：建立了基于加权风险收益的中小科技企业贷款组合优化决策模型．该模型依据贷款组合单位风险权重收益最大的基本思想、结合科技企业特点、国家对科技企业扶持的政策等，采用CreditRisk＋模型测量风险，有效地控制了对科技企业贷款的风险，为科技企业贷款决策提供了选择方法．In this paper, we present a loans portfolio optimization model for High-technology industry. This model is based on maximizing the unit risk-weighted portfolio returns, consider featurcs of technology companies, the state policy of support for high-technology industry and so on, using CreditRisk ＋ models measure risk. At last, numerical studies reveal the effectiveness of our model.

关 键 词：中小科技企业 加权风险 贷款组合优化 CREDITRISK+模型 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F276.44F832.4