有限概率空间下的动态Coherent风险度量  

Dynamic Coherent Risk Measures for a Finite Probability Space

作　　者：陈文财[1] 钟纯[1] 叶中行[2] 

机构地区：[1]南昌大学数学系,江西南昌330031 [2]上海交通大学数学系,上海200240

出　　处：《南昌大学学报（理科版）》2010年第3期236-240,共5页Journal of Nanchang University(Natural Science)

基　　金：江西省自然科学基金资助项目(2007JZS2124);国家自然科学基金资助项目(70671069)

摘　　要：在动态Coherent风险度量的公理化定义和有限概率空间的假设条件下,证明了一个动态Coherent风险度量满足Relevant性质和Time-consistent性质,当且仅当它由一族乘积型概率测度所定义。Under the axiomatic definition of a dynamic coherent risk measure and a finite probability space,it has been proven in this paper that a dynamic coherent risk measure satisfies the relevant property andtime-consistent property,if and only if it is defined by a product-type set of probabilitymeasures.

关 键 词：动态风险度量 COHERENT 乘积型概率测度族 表示定理 

分 类 号：O211.9[理学—概率论与数理统计] F224.7[理学—数学]