基于KMV模型上市公司违约点的确定  

作　　者：章文芳[1] 吴丽美[1] 崔小岩[1] 

机构地区：[1]江苏大学财经学院,江苏镇江212013

出　　处：《统计与决策》2010年第14期169-171,共3页Statistics & Decision

摘　　要：上市公司的信用风险同时关系到企业与银行的健康发展。在发达国家,信用风险预测模型越来越严密与精确。文章根据KMV模型的原理,利用我国上市公司的实际数据,采用最小误判法,确定了我国上市公司的违约点和违约距离,并对此违约点及违约距离进行了实证检验。

关 键 词：信用风险 KMV模型 违约点 违约距离 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]