信息、滤波与违约的关系探讨  

作　　者：杨星[1,2] 陈艺云[1,2,3] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院金融系 [2]暨南大学经济学院金融研究所,广州510630 [3]华南理工大学经济与贸易学院金融工程研究中心,广州510640

出　　处：《统计与决策》2010年第15期55-57,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家社科基金资助项目(07BGJ007)

摘　　要：文章探讨了信息、滤波与违约之间的关系,认为用滤波来研究违约可以过滤信息"噪音",从而更精确测度违约;进一步用延迟滤波来度量违约,这是因为延迟滤波对一个随机的离散型跳跃性违约事件有更严谨地表达;在延迟滤波的框架下探讨了新兴市场的公司违约问题,得到了在没有历史违约数据条件下新兴市场公司违约概率的理论模型。

关 键 词：信息 延迟滤波 公司违约 违约概率 

分 类 号：F224.9[经济管理—国民经济]